1.- Asegúrate de que están los 3 archivos necesarios (es_ES.po, .mo y .php)
2.- Asegúrate de que las versiones sean las correctas (quizás tienes archivos de traducción viejos, podés descargar los más recientes desde
http://es.wordpress.org/
3.- Asegúrate de que tu archivo wp-config.php tenga una línea como ésta:
Saludos.