Si olvide mencionar que es un script php.
El select y el alert son creados correctamente por php pero el alert de javascript no lo ejecuta IE.
Este script php es llamado mediante ajax y devolvera el select con el alert en los options. Ya que necesitaré un if dentro
Pero veo que ni siquiera un alert funciona, lo solucionare de otra manera. Aunque quisiera saber porque no reconoce al alert.