Exportar a Excel contenido de DataGridView con los HeaderText

[Carlojas]

Listo compañeros al fin lo pude solucionar de esta forma, recorriendo el Datatable:

Código:

 'EXPORTAR A EXCEL CONTENIDO DATATABLE
    Public Sub ExportToExcel(ByVal Dt As DataTable, ByVal Path As String)
        Dim excelApplication As Excel.Application = New Excel.Application
        Dim excelWorkbook As Excel.Workbook = CType(excelApplication.Workbooks.Add(System.Reflection.Missing.Value), Excel.Workbook)
        Dim excelSheet As Excel.Worksheet = CType(excelWorkbook.Sheets(1), Excel.Worksheet)

        For i As Integer = 0 To Dt.Columns.Count - 1
            CType(excelSheet.Cells(1, i + 1), Excel.Range).Value2 = Dt.Columns(i).ColumnName
        Next i

        excelSheet.Range(excelSheet.Cells(1, 1), excelSheet.Cells(1, Dt.Columns.Count)).Font.Bold = True
        excelSheet.Range(excelSheet.Cells(1, 1), excelSheet.Cells(1, Dt.Columns.Count)).HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignCenter
        For i As Integer = 0 To Dt.Rows.Count - 1
            excelSheet.Cells.Range(excelSheet.Cells(i + 2, 1), excelSheet.Cells(i + 2, Dt.Columns.Count)).Value2 = Dt.Rows(i).ItemArray
        Next i

        Dim tmp As String
        tmp = excelSheet.Cells.Range(excelSheet.Cells(2, 1), excelSheet.Cells(2, 1)).Value2.ToString()
        If Path <> vbNullString Then
            excelWorkbook.Close(True, Path, Nothing)

            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(excelWorkbook)
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(excelApplication)
            excelWorkbook = Nothing
            excelApplication = Nothing

            MessageBox.Show("El Archivo fue exportado satisfactoriamente " + Path, "Exportación de Archivos", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
            Process.Start(Path)
        Else
            MessageBox.Show("Debe seleccionar la ubicación donde guardar el archivo", "Exportación de Archivos", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
            Exit Sub
        End If
    End Sub

Saludos y Gracias por todo.