mi cgi no ejecuta me sale una ventana de descarga

[jferrero]

¿Qué sistema operativo es? ¿Qué servidor web? ¿Puedes editar su configuración a nivel de administrador o solo puedes usarlo a nivel de usuario?

Lo más normal es contactar con el administrador y preguntarle cómo tiene configurado el asunto de los cgi. Por ejemplo, en Apache, viene por defecto que han de tener la extensión .cgi y han de estar colocados en una carpeta especial, como por ejemplo, la /usr/lib/cgi-bin.

Esos detalles están y se pueden personalizar en la configuración del servidor.