un jList tiene 4 sobrecargas de su constructor, la primera es sin argumentos, la segunda un array de objetos. la tercera un Vector y por ultimo un ListModel, en ningun caso recibe un string, o sea q si puedes hacer
Código:
String[] datos = {"a", "b", "c", "d"};
JList lista = new JList(datos);
aqui la documentacion, para que la cheques:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/...ing/JList.html