Devolver respuesta si los datos no son correctos

[argy]

el detalle es que no te va a mostrar ningún mensaje porque lo que estás haciendo es poner el mensaje después de enviar la cabecera header(q te envía a la otra página y que por cierto es buena forma que pongas un exit más).

si lo que quieres mostrar el mensaje lo que harías es enviar una variable en el link, para luego recuperar esa variable en la otra página y mostrarlo

header("Location:pagina_a_donde_quiero_redirigir.p hp?var=mensaje");
exit();
en la otra página recuperas así

echo (isset($_GET['var'])?$_GET['var']:'';