Gracias pateketrueke por la pronta respuesta,
Por lo que me comentas ya me pierdo un poco es decir,
Si yo en el navegador pongo:
http://www.dominio.com/prueba_cron.php
y configuro un cron que llame al mismo archivo.
En caso de ejecutar el cron solo sirve como CGI. En tema de CGI no tengo ni idea, lo que realizo o quiero hacer en el script es que cuando ejecute esa pagina se cree un fichero.txt con copia de seguridad de la bbdd pero el fichero no lo crea.
Como podria crear ese fichero con CGI???