Veo que la palabra "categorías" en tu blog no tiene tilde, ¿estás usando el último paquete de idioma oficial de WordPress? Puede descargarse de aquí:
http://svn.automattic.com/wordpress-.../2.7/messages/
También es posible que el mensaje esté escrito directamente en el código sin opción de localización, así que la manera más "bestia" pero muy efectiva de solucionarlo es abrir el archivo donde esté ese mensaje y reescribirlo en castellano. Supongo que en sidebar.php habrá algo así como:
Código HTML:
<option value=''>Select Category</option>
Se cambia a:
Código HTML:
<option value=''>Seleccionar categoría</option>
Es mi propuesta.
