Evidentemente tu servidor MySQL no permite conexiones externas. Tal vez sólo las que provengan del mismo host (En este cas, tu localhost).
No se trata de un usuario fantasma (Seguro es ODBC no?). Al fallar la conexión con la bd, y luego querer hacer una consulta, como no hay ninguna conexión abierta el servidor intenta abrir una, y para ello usa los datos que PHP trae por defecto (ODBC@localhost; NO password).