Pues como dice argy esta perfecto, pero si mandaste ya algun dato antes del header, pues te va a mandar error

.
Lo que podrias hacer tambien es redireccionar con un js.
Código PHP:
echo "
<html>
<head>
<link href='curso/nihongo.css' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script type='text/javascript'> function redireccionar()
{
window.location='tu_script_donde_redireccionas';
}
setTimeout ('redireccionar()', 3500);//tiempo para la redireccion
</script>
</head>
<body background='curso/menu/fondo.jpg' oncontextmenu='return false'>
<p class='titulo'>¡ERROR al registrar al alumno<br>
Redireccionando.</p>
</body>
</html>";
exit;
Pues con este js redirecciona, aunqe hayas mandado antes un dialogo o las cabeceras, puede ser muy util coo en el ejemplo que le mandes el mensaje de error y despues redirecciones al script correspondiente o si este mensaje esta en el script al que quieres redireccionar, pues mejor usa el header que te redirecciona de forma directa, solamete asegurate de no haber mandado o impreso nada antes del header.
Salu2!