Convertir variable URL a cookie

[Eleniux]

Hola a todos

Tengo una duda, se puede convertir una variable que obtuve a partir de una liga a una variable de liga?

El caso es que en la primer página tengo una lista que obtuve con php y mysql, la lista me muestra los estados que tengo activos en la tabla, ya logre que el valor de la liga se pase a la pagina dos

En la pagina dos igualmente tengo una lista de los municipios activos de acuerdo al estado que viene en la liga, pero si hacen click en el, en la tercera pagina me llevara el valor de la liga del municipio pero la del estado se perdera

Por eso se me ocurren dos posibilidades, en la segunda liga convertir la variable url en cookie
O buen no se si se puede agregar al valor de la variable url del estado o algo asi

Mil gracias a todos que siempre tratan de apoyarme

Besos desde Mexico

Elena