Buenas a tod@s .
He logrado solucionarlo.
He quitado los textbox que tenia en las celdas y las he creado como DataGridViewTextBoxColumn.
Y para poder detectar las teclas pulsadas en cada celda he hecho lo que dice el siguiente articulo:
http://www.mvp-access.es/softjaen/vb...vbnetdgv01.htm