Northwind no es un tipo de base de datos, sino el nombre de una base de datos de ejemplo, como bien dices, que suele venir por defecto, al menos, en la instalación de SQL Server (creo que se puede elegir instalarla o no durante la instalación).
En el caso de no tener esta base de datos, parece que te la puedes descargar aquí:
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms143221.aspx
Un saludo