Hola:
Aquí tienes un
ejemplo básico de Swing, para visualizar una ventana con un componente.
Para conectar a base de datos puedes hacerlo con jsp, con applet o con una aplicación normal. Un applet y un jsp son cosas totalmente distintas y sirven para cosas distintas, aunque ambas puedan conectarse a base de datos.
Un applet es como una pequeña aplicación java metida dentro de la página que estás viendo y visible en el navegador. Permite al usuario interactuar con la aplicación con bastante rapidez. El navegador necesita un plugin de java para poder ejecutarlo, pero en el servidor no necesitas nada de java ni de programación, vale un servidor web normal.
Un jsp es código java que se ejecuta en el servidor. El navegador no necesita nada de java y verá una página web normal. No permite mucha interacción con el usuario (salvo que metas algo de javascript, que no tiene nada que ver con java), ya que cualquier cosa que toques necesita recargar la página entera. Como el código java corre en el servidor, necesitas un servidor web especial que entienda de páginas jsp y de código java (Tomcat suele ser el más habitual).
Normalmente, una aplicación de consulta a base de datos para presentar datos en el navegador suele hacerse con jsp. Los applet se usan más para aplicaciones que no requieren guardar datos pero sí mucha interacción con el usuario (por ejemplo, para que el usuario
pueda pintar gráficos y funciones matemáticas).
Se bueno.