Hola:
Con onchange sería, poniendo las url's en los values de los options y así:
<select onchange="location.href = this.value"...
Pero dependerías de javascript, creo que mejor sería también un botón del tipo submit y ese onchange que envíe el form...
onchange="this.form.submit()"
Si lo envías a un php tan solo necesitarías una línea:
<? header("Location:" .$_GET["select"]); ?>
Supuestamente usando el método get.
Saludos
