en el webconfig en la seccion ConnectionStrings agregas algo como
<connectionstrings>
...
<add name="miconexion" value="tu cadena de conexion" />
...
</connectionStrings>
y usando el namespace System.Configuration tiene una clase q se llama ConfigurationManager
creas una instancia de esa clase e invocas algo como ConfigurationManager.ConnectionStrings("nombredetu conexion").ConnectionString
y con eso bastara.
PD : Mas info en
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...onmanager.aspx
y en
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...onstrings.aspx