En el cuadro de destino si es valido, pero no en el nombre del archivo.
Yo lo hice con el IExplorer.
Abri
http://localhost/preg_match.php
Fui a Archivo > Enviar > Acceso directo a escritorio.
El archivo se guardo con el nombre de: http--localhost-preg_match.php, pero el destino apunta a:
http://localhost/preg_match.php