Si soporta lastInsertId(), solamente que no lo soporta sobre secuencias como PostgreSQL, por ejemplo puedes tener 2 secuencias en un solo registro y puedes pedirle a lastInsertId por una secuencia en especifico.
Eso es lo que no soporta MySQL por eso si envias o no el nombre de una secuencia, es ignorado y solo te devuelve el último valor.
Saludos