Eso lo puedes hacer creando el archivo con un FileOutputStream:
Código:
FileOutputStream file= new FileOutputStream("c:/carpeta/pagina.txt");
PrintStream p = new PrintStream( file );
String linea;
while ((linea = in.readLine()) != null) {
System.out.println(linea);
p.println( linea);
}
Esto genera algún tipo de excepcion pero no me acuerdo ahora mismo cual es, haces el try/catch y ya está.
Saludos