Tienes que incluir otra "lista desordenada" dentro de cada opción actual
Cita: <LI>
<a href="#">Inicio</a>
<ul><li><a href="#">Opcion 1.1</a>
<li><a href="#">Opcion 1.2</a>
</ul>
</li>
Y definir en el css todas y cada una de las propiedades necesarias
Cita: ul li ul { }
ul li ul li {}
/*todas y cada una de las necesarias*/
Un saludo
Edito: pido la photofinish