Pues eso depende de ti en si, no hay un lugar predefinido, es la ventaja de Zend que es flexible, si tu la pones en cualquier lugar y solo la incluyes usando un simple include/require, la puedes instanciar.
No hay un lugar fijo donde la tengas que poner, yo en general la pongo en un subdirectorio llamado forms, pero Zend es flexible en dejarte hacerlo.
Saludos
