Claro no hay ningún problema al usar SQL Server Express, solo checa sus limitaciones, que son la cantidad de conexiones, tamaño de las tablas, numero de procesadores, etc. como te comento eso es trabajo del lenguaje de programación no de la base de datos.
En el foro de .NET te pueden yo creo asesorar más en si el dispositivo que requieres funciona con .NET.
Saludos.
