Las cookies vienen en las cabeceras, asi que si miras todas las cabeceras que vienen con getHeaderFields() y getHeaderField(), puedes ver como se ponen las cookies (cabecera "Set-Cookie") etc.
Más información, por ejemplo en la Wikipedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie#Implementaci.C3.B3n
o para información más completa, puedes mirar la especificación (RFC 2965):
http://rfc.sunsite.dk/rfc/rfc2965.html
S!