Primero en el movie maker lo exportas en formato WMV de la mayor calidad que te deje, luego usas otro programa para convertirlo al formato del DVD (lo de guardar con la mayor calidad posible es precisamente para evitar perderla en esa conversión posterior).
Si buscas algo totalmente gratuito te puede valer el DVD Flick:
www.mundodivx.com/autoriadvd/dvdflick.php Te convierte el WMV a formato MPEG-2 DVD compatible con todos los reproductores e incluso te crea un menú simple por si quieres añadir más de un vídeo...