Creo que lo que vos querés son OptionGroups.
Se usan así:
Código HTML:
<select>
<optgroup label="Swedish Cars">
<option value="volvo">Volvo</option>
<option value="saab">Saab</option>
</optgroup>
<optgroup label="German Cars">
<option value="mercedes">Mercedes</option>
<option value="audi">Audi</option>
</optgroup>
</select> Más info: http://www.w3schools.com/tags/tag_optgroup.asp