Con Ajax es muy simple.
Solo agregas un
UpdateProgress a tu aspx y en las propiedades le asocias el UpdatePanel que queres que actue y listo.
Dentro del UpdateProgress tiras una imagen o un simple texto "Cargando..."
Tenes que tener un
UpdatePanel en tu pagina y dentro de la misma el componente que quieras, como por ejemplo una grilla o un texbox con un boton.
http://www.asp.net/Ajax/Documentatio...sOverview.aspx