Primero, la configuración física quedaría así:
SATA
IDE maestro primario
DVD-RW Esclavo primario
CD-ROM maestro secundario
Antes de instalar XP desconecta el disco SATA e instalas el XP en el IDE (maestro primario booteable), después de acabada la instalación pones el SATA (te booteara con él ahora), te bajas
EasyBCD, y allí configuras (agregas) el arranque dual Vista/XP.
Quizá también se pueda instalar en XP sin desconectar el disco (viendo que la instalación del XP no detecta los discos SATA), pero no he probado, ya que hacer ese tipo de pruebas por lo general termina con un formateado obligatorio de alguno de los discos.
Salu1+1