Creo que deberías modificar el archivo sidebar.php
Fijate si en el tuyo hay un trozo de código como este (no tiene por qué ser igual)
Código php:
Ver original<h3><?php _e('Blogroll:'); ?></h3>
<ul class="blogroll">
<?php get_links(-1, '<li>', '</li>', '', FALSE, 'name', FALSE, FALSE, -1, FALSE); ?>
</ul>
Lo que sí tiene que estar es la llamada a get_links.
Quizás la plantilla que elegiste no tiene esa sección en el "sidebar".
Saludos.