Solo utiliza la funcion return;
Tu metodo no retorna ningun valor, por eso de utilizar solo la palabra reservada return;
Cita:
Iniciado por kakarot 
private void cmdGuardar_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
int resultado;
Propietario prop=new Propietario();
prop.PrDni=txtDni.Text;
prop.PrApellido=txtApellido1.Text;
prop.PrApellido2=txtApellido2.Text;
prop.PrTelefono=txtTelefono.Text;
if ((prop.PrDni=="" )|| (prop.PrApellido=="") || (prop.PrApellido2=="") )
{
MessageBox.Show("Hay Campos que no pueden tener un valor nulo");
txtDni.Focus();
return;
}