problemas crear cookies usando ajax y jquery

[Tokkara]

Hola buenas no se si esta duda va aqui o no, pero bueno.

Estoy creando una pagina la cual uso las funciones de ajax que proporciona la libreria jquery. Pero cuando hago una peticion ajax a una pagina esta crea una cookie en PHP y la manda. Pero parece ser que esta no se guarda de ninguna forma. Usando firebug miro que la cookie se manda en la cabecera pero aun así no se graba. Cuando vuelvo hacer la peticion usando ajax. Me dice que cookie no esta creada y la vuelve a crear y a mandar.

Haber si alguno me puede echar una mano.

Saludos.