Zend FW es más fácil de instalar de lo que crees, yo lo que hago para instalarlo es fácil creo una carpeta en donde pongo mis proyectos llamada library, ahi dentro pego lo que es la carpeta Zend (el core del FW).
Luego donde este haciendo mi proyecto en el index.php pongo esta linea:
Al inicio y vuala ya puedes empezar a trabajar con Zend FW.
Saludos