Hola Rubiyooo,
aquí en este foro tienes bastante información sobre tu duda. Una simple busqueda devuelve bastante información:
http://www.forosdelweb.com/f20/como-...proxys-102885/ http://www.forosdelweb.com/f20/insta...-w2000-100665/
Como añadido, si no hay problema de dinero, puedes instalar un firewall por hardware o bajando un poco en las pretetensiones y bastante más barato un firewall-proxy-routeador como Kerio WinRoute en castellano y bastante eficiente.
Saludos,