Pues ni idea amigo, pero si lo solucionas, te agradecería uqe lo pusieras. Yo creo que debe ser algo del usuario que ejecuta la aplicación... ¿Tiene permisos para crerar carpetas en ese path?
Yo probé esto y si me funcionó:
Código:
System.IO.Directory.CreateDirectory("\\unServidor\compartido\prueba")