Bueno pues después de buscarle mucho, averigüé que agregar controles en tiempo de ejecución se hace así:
En el Form Load haces el control, y después lo agregas (fue más fácil de lo que pensaba)
Código:
Dim x As New TextBox
Me.Controls.Add(x)
Lo que me falta averiguar es cómo cambiarle las coordenadas a los controles, porque me aparecen en la esquina superior izquierda y no los puedo mover.
Y sigo atorado con los otros dos puntos, la lista de tablas de la base de datos, y la lista de columnas de una tabla en específico.
Espero me puedan ayudar, gracias de antemano :)