Sobre phpmailer

[hedningarna]

Tengo una duda: utilizo la clase phpmailer para enviar un boletin semanal. Cuando lo envío a través de smtp, los mails a los que no llegó por diversas razones (no existe mas el mail, error, etc) me los regresa a mi casilla diciendome que no llegó.
Pero cuando lo envío con la opcion mail o sendmail, no me devuelve los mails que están mail. Se entiende? Alguien puede explicarme porque pasa esto? Y si hay alguna forma de que con mail o sendmail, me devuelva los mail que están mal.
Gracias.