Que SO estas usando? Linux, Windows, etc?
recuerda esto
Cita: Tenga en cuenta que las rutas de windows se especifican usando barras en lugar de antibarras. Si usa barras, debe doblarlas.
Por razones de seguridad, al leer ficheros de texto localizados en el servidor, los ficheros deben residir en el directorio de la base de datos o ser leíbles por todo el mundo. Además, para usar LOAD DATA INFILE en ficheros del servidor, debe tener el permiso FILE .
Mayores referencias
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/load-data.html