Para tal caso, es necesario que uses Hover, Focus y Active.
La referencia que encontré está aquí:
http://paulryanbohman.com/web/css/hover_focus_active (En inglés).
en resumen, Hover es cuando el Mouse está arriba, Focus cuando el link tiene el enfoque y Active cuando está siendo presionado (Aunque al parece IE interpreta estos dos al revés... Para variar
).
Recuerda siempre seguir el orden LVHFA (Link, Visited, Hover, Focus, Active). Suerte
