Investigando por ahí al parecer la solución estriba en añadir una fila vacia, lo que obliga a mostrar cabecera y pie del gridview.
Te dejo un par de enlaces:
Solución más sencilla:
http://forums.asp.net/t/960167.aspx?PageIndex=3
Solución más compleja, pero más elegante:
http://code.msdn.microsoft.com/AlwaysShowHeaderFoot
Espero que te sirvan de ayuda
