¿Cómo mostrar un mensaje desde SQL SERVER 2005, en visual basic.net 2005?

[Peterpay]

pregunta pero si estas desarrollando en al menos 1 capa porq no simplemente devolver un código único no repetible en tu output parameter algo como -1 no existente, o -2 no tiene el valor objetivo y de tu capa de negocio llevas a tu capa de presentación el error convertido en leyenda. se me hace no practico, aunque la solución de jonhy es bastante respetable es mejor saber que todos tus errores al usuario en formato amigable son lanzados desde tu capa de presentación.