Listas Desplegables

[Sany]

Hola:
Se que para llenar un combo a partir de lo que elija en otro, lo debo realizar como select dependientes, pero mi duda era si podia llenar un solo combo con datos de dos tablas, es decir cada pais con sus respectivas ciudades como un arbol. Lo he hecho como samu22 me lo sugirio con un <optgroup> pero el problema con eso es q lo que esta con esa estiqueta no puede ser seleccionado, es lo que quiero averiguar y aun no he encontrado respuesta.

Si alguien podria ayudarme se los agradeceria.