Hola, tendrias que buscar wp-content\themes\(el nombre de tu tema) en sidebar.php de tu tema una linea pareciada a esta:
Código:
<li><h2><?php _e('Categorias'); ?></h2>
<ul>
<?php wp_list_cats(); ?>
</ul>
</li>
Para que no aparezcan en las entradas ya tendrias que editar el index.php, el single.php y el page.php del tema que estes usando
y asi las que no quieras que aparezcan, todo depende del tema que uses, o pasa el codigo de tu sidebar.php y dime que quieres borrar
saludos