me interesa el tema y estuve buscando algo analizando codigos fuentes, por lo pronto probe en windows xp usando py2exe y debe ser por codigo para hacer desaparecer la consola, puesto que al compilarlo, aun ejecutando ventanas generadas por pygame la consola sigue abierta...
EDIT: encontre esto al momento de compilar con py2exe
en vez de usar el tipico ejemplo del setup.py donde tenemos:
Código:
setup(console=['script.py'])
debemos usar:
Código:
setup(windows=['script.py'])
de esta manera no aparece la consola.