Evamaria:
La forma que hacen casi todos los sitios musicales es atravez de "playlists".
Es decir que los playlists tienen una terminacion .pls .asx, etc...
y cuando el usuario clickea en los enlaces se activa el reproductor que tenga o el reproductor que esta "embedd" en la pagina web (ejemplo: youtube.com);
Mas sin embargo, hoy dia NO se puede evitar que descarguen los usuarios fotos, musica, videos etc.
Ya que hay programas que permiten hacer todo eso con suma facilidad.
Saludos
Y espero te ayude
franco