Lo que haces es solo crear un enlace HTML común y corriente:
Código html:
Ver original<a href="agrega_favoritos.php?pagina=descargas" title="Agregar a Favoritos: Descarga">Agregar a Favoritos
</a>
En agrega_favoritos.php lees desde $_GET la pagina y la insertas en el arreglo y pones la cookie con set_cookie, luego en otra pagina la que quieras lees las cookies y dibujas la lista de favoritos.
Saludos.