Todavía sigo intentando solucionar este problema!
Ahora me he dado cuenta que me pasa una cosa muy rara en firefox, y es que la primera vez que abro la página en el firefox (despues de limpiar la caché), el preloader no funciona.
Una vez que he visualizado un swf, y vuelvo a actualizar la página (sin limpiar la caché), entonces sí que funciona bien el preload!
Alguien sabe a qué se debe esto?
En el IE funciona correctamente desde el principio.