Cita:
Iniciado por diazhh 
debe ir antes de cualquier scipt que imprima algo en pantalla
No necesariamente debe ser algo que "se imprima". El generar cookies tambiñen envía cabeceras al navegador. El uso anterior de header() para cualquier otra cosa también ya envía las cabeceras.
@dancresi, seguramente en tu archivo conexion.php Tienes espacios o saltos de línea después del cierre ?>. Verifica eso.
Saludos,
