Para usar el evento FocusLost tienes que adjuntarle al JDate chooser un focus listener, ya que esta esta formado por un jSpinner el cual tampoco maneja los focos en forma directa.
En el focus lost del listener agrega lo que quieras que haga al perder el foco el JDateChooser
Ejemplo
IDateEditor editorDC = (IDateEditor) jdcDia.getDateEditor();
editorDC.getUiComponent().addFocusListener(this);
Espero te sirva
