Hola
Podes hacer algunas cosas para solucionar esto.
Te creas una clase que represente los datos de tu xml y luego creas una coleccion de la misma en base a los registros que tengas en el xml y luego a esta coleccion se la asignas al datasource de la grilla.
Lo que podes hacer para que sea mas facil es cargar el xml en un dataset (dataset.loadxml), luego a este dataset lo usas para una grilla y la podras pagina sin problemas.
Algunos ejemplos de eso aca:
http://quickstart.developerfusion.co...etXMLData.aspx