Lo puedes hacer con confirm(). Te pongo tu ejemplo:
Código PHP:
<html>
<head>
<script language="Javascript">
function preguntar(){
confirmar=confirm("¿estas seguro o ya la estabas cagando?");
if (confirmar)
//Aquí pones lo que quieras si da a Aceptar
alert('Diste a Aceptar')
}
</script>
</head>
<body>
<a href="javascript:preguntar()">Entrada al sitio</a>
</body>
</html>
Si cancelas, se quedará simplemente dónde estás.
PD: Ahora reparte los millones conmigo
Un saludo!