Prueba esto a ver si te sirve:
Código PHP:
<html>
<head>
<script language="JavaScript">
var i;
function addOpt(oCntrl, sTxt, sVal, sCnd){
if (sTxt.substr(0, sCnd.length) == sCnd){
var selOpcion=new Option(sTxt, sVal);
eval(oCntrl.options[i++]=selOpcion);
}
}
function cambia(oCntrl){
var txtVal = document.frm.txt.value;
while(oCntrl.length > 0) oCntrl.options[0]=null;
i = 0;
oCntrl.clear;
addOpt(oCntrl, "Ciudad de México", "0", txtVal);
addOpt(oCntrl, "Ciudad de Panamá", "0", txtVal);
addOpt(oCntrl, "Ciudad de Guatemala", "0", txtVal);
addOpt(oCntrl, "Caracas", "0", txtVal);
addOpt(oCntrl, "Cancún", "0", txtVal);
addOpt(oCntrl, "Maracay", "0", txtVal);
addOpt(oCntrl, "Maracaibo", "0", txtVal);
addOpt(oCntrl, "Zaragoza", "0", txtVal);
}
</script>
</head>
<body onload="cambia(document.frm.ciudad)">
<form name="frm">
<table border="0">
<tr>
<td>
Ciudad:
</td>
<td>
<input type="text" name="txt" onkeyup="cambia(document.frm.ciudad)">
</td>
<td>
<select name="ciudad">
</select>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
Saludos.